10:53 07 мая 2009
Российским банкам не страшно падение цен на нефть до 25 долларов за баррель. Итоги стресс-теста банковской системы
Российские банки переживут падение цен на нефть до 25 долларов за баррель – этот вывод содержится в статье первого зампреда Центробанка Алексея Улюкаева и аспирантки возглавляемой им кафедры «Финансы и кредит» экономичеcкого факультета МГУ Елизаветы Даниловой, опубликованной в майском номере издаваемого ЦБ журнала «Деньги и кредит». Улюкаев и Данилова провели стресс-тест российской банковской системы.
Как пишут «Ведомости», заложив в основу стресс-теста в качестве негативного сценария столь низкую стоимость нефти, они пришли к выводу, что максимально допустимое отношение внешнего долга к пассивам российского банковского сектора близко к 20%. Это грозит банкам убытками в 766 млрд. рублей. Прошлой осенью доля внешних займов превысила этот рубеж - 20,4% на 1 октября, но затем вернулась на безопасный уровень - 17,4% к началу этого года.
Более высокий уровень внешнего долга (30% пассивов) уже лишил бы банковскую систему устойчивости, пишут Улюкаев и Данилова. В их базовом сценарии доля просроченной задолженности в этом случае к концу года достигла бы 8,5%, а в стрессовом - 13,1%, деньги бы подорожали на 8,5% и 13% годовых. Но главное - банки лишились бы необходимого капитала.
Председатель правления «Уралсиба» Андрей Донских считает, что нынешний уровень внешнего долга не критичен, крупнейшие банки обслуживают обязательства и готовы к выплатам в этом году. Шоковый сценарий «Уралсиба» (20 долларов за баррель) предрекает снижение достаточности капитала банковской системы до 7%. Преодолеть его без вливаний государства в капитал банков невозможно, уверен Донских.
Как пишут «Ведомости», заложив в основу стресс-теста в качестве негативного сценария столь низкую стоимость нефти, они пришли к выводу, что максимально допустимое отношение внешнего долга к пассивам российского банковского сектора близко к 20%. Это грозит банкам убытками в 766 млрд. рублей. Прошлой осенью доля внешних займов превысила этот рубеж - 20,4% на 1 октября, но затем вернулась на безопасный уровень - 17,4% к началу этого года.
Более высокий уровень внешнего долга (30% пассивов) уже лишил бы банковскую систему устойчивости, пишут Улюкаев и Данилова. В их базовом сценарии доля просроченной задолженности в этом случае к концу года достигла бы 8,5%, а в стрессовом - 13,1%, деньги бы подорожали на 8,5% и 13% годовых. Но главное - банки лишились бы необходимого капитала.
Председатель правления «Уралсиба» Андрей Донских считает, что нынешний уровень внешнего долга не критичен, крупнейшие банки обслуживают обязательства и готовы к выплатам в этом году. Шоковый сценарий «Уралсиба» (20 долларов за баррель) предрекает снижение достаточности капитала банковской системы до 7%. Преодолеть его без вливаний государства в капитал банков невозможно, уверен Донских.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте первым! Оставьте комментарий